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鹏华丰信分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要

发布日期:2022-08-05 15:51   来源:未知   阅读:

  》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期的会计估计发生变更。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除以上会计估计的变更,本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 税项 本报告期税项未发生变化。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构  上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人、基金代销机构  国信证券证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易,也没有发生应支付关联方的佣金业务。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 1,253,985.98 1,750,247.63  其中:支付销售机构的客户维护费 14,990.30 50,084.24  注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 313,496.47 437,561.89  注:支付基金托管人上海银行的托管费年费率为0.15%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   鹏华丰信分级债券A 鹏华丰信分级债券B 合计  鹏华基金公司 194,855.23 - 194,855.23  上海银行 5,415.69 - 5,415.69  国信证券 - - -  合计 200,270.92 - 200,270.92  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   鹏华丰信分级债券A 鹏华丰信分级债券B 合计  鹏华基金公司 35,490.05 - 35,490.05  上海银行 44,327.00 - 44,327.00  国信证券 - - -  合计 79,817.05 - 79,817.05  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日A级基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日销售服务费=前一日丰信A基金份额参考净值或基金份额净值与丰信A份额数的乘积×0.35%÷当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  上海银行 1,001,121.87 81,111.06 1,854,209.72 22,034.07   本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入      数量(单位:份) 总金额  - - - - - -  上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入      数量(单位:份) 总金额  国信证券 1480282 14贵阳水交债02 网下申购 300,000 30,000,000.00  注:本基金本报告期未参与关联方承销的证券。 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末,本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额409,300,000.00元,于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 56,981,119.02 6.57   其中:股票 56,981,119.02 6.57  2 固定收益投资 605,544,158.60 69.83   其中:债券 605,544,158.60 69.83   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 23,015,344.75 2.65  7 其他各项资产 181,579,793.51 20.94  8 合计 867,120,415.88 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 24,750.00 0.01  C 制造业 111,902.88 0.03  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,865,440.96 2.69  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,870.00 0.02  J 金融业 40,529,160.94 9.19  K 房地产业 4,367,994.24 0.99  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 56,981,119.02 12.92   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600016 民生银行 3,093,151 30,745,920.94 6.97  2 600023 浙能电力 1,196,113 11,865,440.96 2.69  3 600067 冠城大通 440,322 4,367,994.24 0.99  4 601398 工商银行 700,000 3,696,000.00 0.84  5 601988 中国银行 700,000 3,423,000.00 0.78  6 601318 中国平安 30,000 2,458,200.00 0.56  7 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.05  8 002521 齐峰新材 8,039 111,902.88 0.03  9 600959 江苏有线 金诚信 1,000 24,750.00 0.01  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600023 浙能电力 54,680,378.06 13.36  2 600016 民生银行 48,267,024.68 11.79  3 601988 中国银行 26,483,967.00 6.47  4 601398 工商银行 10,275,471.04 2.51  5 600875 东方电气 8,179,200.00 2.00  6 600067 冠城大通 4,918,396.74 1.20  7 601318 中国平安 3,103,921.44 0.76  8 002521 齐峰新材 143,978.49 0.04  9 601211 国泰君安 118,260.00 0.03  10 601985 中国核电 67,800.00 0.02  11 600958 东方证券 50,150.00 0.01  12 603979 金诚信 17,190.00 0.00  13 600959 江苏有线.00 0.00  注:(1)买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 (2)以上为本报告期内买入的全部股票明细。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600023 浙能电力 45,121,111.09 11.02  2 601988 中国银行 30,580,790.85 7.47  3 600016 民生银行 19,417,635.90 4.74  4 600875 东方电气 10,092,326.98 2.47  5 601398 工商银行 9,013,981.12 2.20  6 601318 中国平安 1,209,618.00 0.30  7 601985 中国核电 276,771.00 0.07  8 600958 东方证券 102,500.00 0.03  9 603869 北部湾旅 35,929.00 0.01  注:(1)卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 (2)以上为本报告期内卖出的全部股票明细。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 156,327,177.45  卖出股票收入(成交)总额 115,850,663.94  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 602,888,941.10 136.75  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 2,655,217.50 0.60  8 其他 - -  9 合计 605,544,158.60 137.35   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 122939 09吉安债 1,267,000 131,818,680.00 29.90  2 122806 11渭南02 904,000 93,762,880.00 21.27  3 122766 11宜建投 499,940 52,663,679.60 11.95  4 124389 13资水务 499,990 52,653,946.90 11.94  5 122070 11海航01 500,070 51,007,140.00 11.57   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 138,057.45  2 应收证券清算款 166,089,267.82  3 应收股利 -  4 应收利息 15,352,468.24  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 181,579,793.51   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  鹏华丰信分级债券A 323 378,379.24 112,523,068.90 92.07% 9,693,425.83 7.93%  鹏华丰信分级债券B 14 19,199,297.15 268,371,680.62 99.84% 418,479.48 0.16%  合计 337 1,160,257.14 380,894,749.52 97.41% 10,111,905.31 2.59%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末,本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏华丰信分级债券A 鹏华丰信分级债券B  基金合同生效日(2013年10月22日)基金份额总额 75,770,427.15 514,697,991.65  本报告期期初基金份额总额 122,743,819.87 268,790,160.10  本报告期基金总申购份额 2,006,640.00 -  减:本报告期基金总赎回份额 5,229,390.62 -  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) 2,695,425.48 -  本报告期期末基金份额总额 122,216,494.73 268,790,160.10  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动: 报告期内经公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217号文核准,公司聘任高永杰先生担任公司督察长,任职日期自2015年2月6日起。 报告期内经公司股东会审议通过,公司聘任陈冰女士担任公司监事,并自陈冰女士担任公司监事之日起,李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自2015年6月2日起。 10.2.2报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   华泰证券 2 115,850,663.94 100.00% 100,741.32 100.00% -  注:1、交易单元选择的标准和程序 1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2)选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。 2、本基金本报告期内没有通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  华泰证券 513,504,704.60 100.00% 38,521,469,000.00 100.00% - -   鹏华基金管理有限公司 2015年8月25日